A negociação competente nas bolsas de valores pode ser muito lucrativa. Ao mesmo tempo, é muito importante negociar usando o sistema, observando certas regras. A qualidade de um sistema de negociação é determinada por vários parâmetros, um dos quais é a expectativa matemática.
Você não pode negociar nos mercados de câmbio e valores mobiliários sem um sistema de negociação cuidadosamente construído. As estratégias de negociação podem ser diferentes, mas sua lucratividade será diferente. Para avaliar a lucratividade do sistema, foi introduzido o conceito de expectativa matemática.
A expectativa matemática do sistema de negociação
A expectativa matemática do sistema de negociação pode ser maior ou menor que 0. Se a expectativa matemática estiver acima de 0, o sistema obtém lucro. Isso não significa que todas as negociações que você fizer serão lucrativas. Mas em um grande número de transações, o sistema dará lucro real. Quanto maior a expectativa matemática de um sistema de negociação, maior será a lucratividade.
O mesmo se aplica a um sistema com uma expectativa menor que 0, mas o resultado será o oposto. Algumas negociações feitas com esse sistema podem ser bem-sucedidas, mas no longo prazo o sistema não será lucrativo. Você não pode negociar usando tal sistema.
Calculando o valor esperado
O valor esperado é calculado usando a seguinte fórmula: M = P + × V + - P- × V-.
Aqui, "P +" é a probabilidade de lucro por 1 negociação, calculada como a razão entre o número de negociações lucrativas e seu número total. "V +" - o valor do lucro médio por 1 negociação. É calculado como a proporção do lucro total em relação ao número total de transações. "P-" - a probabilidade de perda por 1 negociação, calculada como a razão entre o número de negócios não lucrativos e seu número total. Finalmente, “V-” é a perda média por 1 negociação, igual à razão entre a perda total e o número total de negócios.
Para que os cálculos sejam corretos, são necessárias pelo menos cem transações. O valor esperado pode ser calculado com base na negociação real e executando o sistema no testador - é, por exemplo, no popular terminal de negociação Meta Trader 4. Mas primeiro, as regras do sistema devem ser formalizadas, para isso um assim chamado consultor de negociação é escrito - um pequeno programa capaz de abrir e fechar transações independentemente de acordo com um determinado algoritmo. O Expert Advisor é executado no histórico de negociação e muitos dados são exibidos no relatório sobre sua operação, incluindo o valor esperado.
Como aumentar a expectativa matemática
A única maneira de aumentá-lo é otimizar as regras de negociação. Muitos pontos são levados em consideração, entre os principais estão os níveis de Stop Loss e Take Profit, uma determinação mais precisa dos pontos de entrada e saída no mercado. Infelizmente, é simplesmente impossível levar em consideração muitos elementos de um sistema de negociação em um EA, portanto, na prática, a eficácia de um sistema de negociação geralmente deve ser determinada com base nos resultados de negociação real ou negociação em uma conta demo.
Para determinar a expectativa no terminal de negociação Meta Trader 4, basta solicitar um relatório para um determinado período de negociação. Para fazer isso, abra a guia "Histórico de negociação", clique com o botão direito sobre ela e selecione "Salvar como relatório detalhado".
